알고리즘 종목 Pick : 한화시스템, 살아나는 투자심리

※알고리즘 종목 Pick은 퀀트 알고리즘 분석 전문업체 코어16이 기업 실적, 거래량, 이동평균선 등 다양한 데이터를 기반으로 선정한 국내외 유망 투자 종목을 한국경제신문 기자들이 간추려 소개하는 코너입니다. 월요일과 수요일에는 국내 종목 3개, 화요일과 목요일에는 해외 종목 3개를 제공합니다.

24일 코어16의 퀀트 알고리즘 ‘K-EGO’는 이번주 한국 주식시장에서 케어젠 심텍 한화시스템을 유망 투자처로 선정했다. K-EGO가 자체 통계 기반 모델을 활용해 최근 4주간의 주가 변동성과 수익률 패턴을 분석한 결과다.

케어젠, 유럽 중동 등 파트너십 논의 확대

코어16은 케어젠에 대해 위험대비 수익률을 의미하는 샤프 비율이 2.22수준으로 위험대비 초과 수익률을 기대할 수 있는 수준이라고 분석했다.

코어16은 케어젠에 “최근 독일에서 열린 국제 의료기기 전시회에 참석해 유럽 중동 등 바이어들과 파트너십 논의를 확대했다”고 설명했다. 케어젠은 행사에서 체중조절 펩타이드 코글루타이드와 펩타이드 기반 더말필러 및 헤어필러를 중심으로 글로벌 시장 공략 전략을 선보였다. 케어젠 관계자는 “관람객들은 경구 제형의 섭취 편의성, 근육의 손실없이 식욕조절 개선을 통한 체중 감소 효과, 병·의원 비만케어 프로그램 및 메디컬 뉴트리션 분야 활용성등에 큰 관심을 보였다”며 “실제 샘플 요청, 기술문의, 제형 검토 등 실질적 협의가 활발하게 진행됐다”고 설명했다.

심텍, 3분기 흑자전환

코어16은 심텍에 대해 샤프 비율이 1.96 수준으로 위험대비 평균 수익률을 상회할 것이라고 분석했다. 심텍은 반도체용 회로기판(PCB) 제조업체다. 심텍홀딩스는 최근 공개한 3분기 실적에서 연결기준 영업이익이 25억3300만원으로 흑자전환했다고 공시했다. 다만 심텍은 분기 매출액 3728억원, 영업이익 124억원으로 영업이익이 회사 전망치의 50% 수준에 그치면서 실적 발표 다음날 주가는 13% 급락하기도 했다. 심텍이 제시한 3분기 영업이익 전망치는 232억원이었다.

한화시스템, 살아나는 투자심리

코어 16은 한화시스템의 투자심리선이 상승세를 탔다는 점에 주목했다. 코어 16은 “최근 12일동안 주가가 상승한 날의 비율을 나타내는 투자심리선이 25선을 상향돌파했다”고 분석했다. 통상 투자자들의 심리가 개선돼 매수세가 살아나기 시작했다는 신호로 해석한다.

나수지 기자 suji@hankyung.com